Miếu bà Phi Yến cách trung tâm thị trấn Côn Đảo khoảng 2km về phía tây nam nằm trên đường Hoàng Phi Yến, khu dân cư số 3. Theo truyền thuyết là nơi dân làng An Hải xưa phụng thờ người phụ nữ trung trinh tiết liệt, dám cản ngăn chồng bán nước cầu vinh. Người phụ nữ ấy là bà thứ phi Hoàng Phi Yến và ngôi miếu kia là An Sơn Miếu.
>>>> Xem thêm: Côn Đảo cảm nhận từ một chuyến đi
Truyền thuyết kể rằng, bà Phi Yến là thứ phi của Nguyễn Ánh (vua Gia Long). Vì muốn chống lại Tây Sơn, giữ lấy chiếc ngai vàng của mình, Nguyễn Ánh đã cầu viện giặc Pháp. Vì ngăn cản chồng “cõng rắn cắn gà nhà”, bà Phi Yến đã bị Nguyễn Ánh giam vào một hòn đảo nhỏ trên biển, còn hoàng tử Cải – con của bà và nguyễn Ánh thì bị ném xuống biển. Sau khi được Hổ đen và Vượn trắng cứu và đưa về Cỏ Ống, nơi có ngôi mộ con mình, bà Phi Yến đã ở lại đây ngày đêm chăm sóc phần mộ đứa con bạc phước.
Một hôm, dân làng An Hải sang làng Cỏ Ống xin rước Bà sang dự lễ đàng chay cho thêm phần long trọng. Đêm đó, tên Biện Thi, vì không kiềm lòng được trước sắc đẹp của Bà đã lẻn vào phòng Bà định dở trò đồi bại. Hắn vừa chạm vào cánh tay thì Bà giật mình tri hô. Để giữ gìn danh tiết, bà đã tự chặt đứt cánh tay của mình rồi tự vẫn. Cảm phục người phụ nữ trung trinh tiết liệt, nhân dân làng An Hải đã lập miếu thời bà.
Hàng năm, vào trung tuần tháng 10 âm lịch, nhân dân Côn Đảo lại long trọng tổ chức lễ giỗ Bà. Người dân ở đây xem bà Phi Yến như một vị thần phò trợ cho cuộc sống của họ. Lễ hội bắt đầu từ đêm 17/10 âm lịch. Vào đêm này, Ban tổ chức Lễ giỗ bắt đầu bày cúng các loại hoa quả, xôi, chè và đãi khách thập phương. Người dân ở Côn Đảo cũng bắt đầu đến miếu để dâng lên những vật phẩm mộc mạc và thành tâm cầu xin những điều tốt lành, sau đó tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi được tổ chức ở đây.
>>> Đọc thêm: Kinh nghiệm khi đi du lịch Côn Đảo
Đặc biệt là những người yêu thích đờn ca tài tử sẽ được dịp tham gia và thưởng thức suốt đêm loại hình nghệ thuật này. Khoảng 9giờ sáng ngày 18/10 âm lịch, lễ giỗ chính thức bắt đầu. Lễ vật là hương hoa, bánh và ngũ quả được xếp thành từng mâm đẹp mắt. Những người vào dâng lễ đội mâm lễ vật trên đầu xếp thành hàng. Trong nền nhạc lễ, đoàn đại diện các Đoàn thể, Khu dân cư trịnh trọng dâng lễ. Chủ lễ đọc văn khấn trong làn khói hương, trong điệu nhạc lễ dân tộc lúc réo rắc, khi trầm buồn. Tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm, long trọng và cả sự xúc động. Sau phần tế lễ, nhân dân dự lễ và du khách sẽ được thưởng thức những món chay do nhân dân các Khu dân cư quyên góp và thực hiện.Với tấm lòng thành và tài nấu nướng khéo léo, các Khu dân cư đã mang đến lễ hội những món chay vừa ngon vừa đẹp mắt để dâng cúng và thếch đãi mọi người, nhưng cũng là để tưởng nhớ Bà đã bỏ mình trong một dịp lễ đàng chay tại làng An Hải.
Có thể nói, từ nhiều năm qua, ngày giỗ Bà đã trở thành một dịp để mọi người thành tâm khấn nguyện những điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình, người thân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đó chính là nhu cầu hướng vào tâm thánh thiện.
Lễ giỗ bà Phi yến mang ý nghĩa đặc biệt về văn hóa tinh thần của nhiều người dân Côn Đảo. Đây là niềm tự hào của nhân dân huyện nhà, cũng là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị của di tích, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân, trong đó có việc tổ chức lễ giỗ Bà – một hoạt động văn hóa gắn với di tích, để những giá trị văn hóa của di tích An Sơn miếu cũng như những truyền thống tốt đẹp trong dân gian được lưu truyền mãi mãi.
